單項選擇題一個人觀察到，豬肚合同中兩個月之間的價差為5美分。遠(yuǎn)期為77，近期為72。交易員認(rèn)為5美分的價差過大，而且會縮小。為了在這種情況下獲利，他將（）
A.賣出遠(yuǎn)期買入近期
B.買入近期賣出遠(yuǎn)期
C.買入近期
D.賣出遠(yuǎn)期
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2.單項選擇題投資者期望利率更低。他以2000美元的溢價購買了9月的68國債。如果到期時，利率如預(yù)期下降，期貨價格上升至71-00，他應(yīng)該能夠以其內(nèi)在價值出售期權(quán)（）
A.2000美元
B.3000美元
C.5000美元
D.7000美元
3.單項選擇題一個客戶是以92.50的價格簽訂的3月期國債合同。為了在利息上升的情況下保護(hù)自己，他在92的時候進(jìn)入了一個止損點。停止被觸發(fā)，位置在92。損失金額（不包括傭金）為（合同規(guī)模=1000000美元T-bill）（）
A.5000美元
B.1250美元
C.5250美元
D.1125美元
4.單項選擇題為了確定短期國庫券期貨合約的實際美元價值，買方（）。
A.以1000000美元的百分比計算合同價格
B.從100中減去合同價格
C.使用公式首先確定折扣，然后從1000000美元中扣除折扣
D.應(yīng)知道保證金是合同實際價值的10%
5.單項選擇題“基準(zhǔn)”這個術(shù)語通常用于描述（）
A.現(xiàn)貨市場價格與期貨價格的差額
B.連續(xù)交割月份的期貨價格差異
C.兩個地區(qū)的現(xiàn)金市場價格差異
D.期貨收盤價逐日變化
最新試題
目前，大連商品交易所的套利指令有（）。
題型：多項選擇題
下列（）是實值期權(quán)。
題型：多項選擇題
期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內(nèi)進(jìn)行集中競價成交。（）
題型：判斷題
買進(jìn)看漲期權(quán)適用的市場環(huán)境包括（）。
題型：多項選擇題
看跌期權(quán)的賣方想對沖了結(jié)其期權(quán)頭寸，應(yīng)（）。
題型：單項選擇題
交易者賣出看跌期權(quán)是為了（）。
題型：多項選擇題
計算某會員的當(dāng)日盈利，應(yīng)當(dāng)先取得該會員（）的數(shù)據(jù)。
題型：多項選擇題
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為（）。（不計交易費用）
題型：單項選擇題
期貨交易可以通過（）來了結(jié)。
題型：多項選擇題
看跌期權(quán)賣方的收益（）。
題型：單項選擇題