A.白噪聲是平穩(wěn)的
B.白噪聲序列服從正態(tài)分布
C.白噪聲序列均值為0
D.白噪聲序列方差為一常數(shù)
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A.DF檢驗(yàn)
B.ADF檢驗(yàn)
C.DW檢驗(yàn)
D.EG檢驗(yàn)
A.與時(shí)間t有關(guān)
B.為1
C.為無(wú)窮大
D.為無(wú)窮小
A.二者存在協(xié)整關(guān)系
B.二者不存在協(xié)整關(guān)系
C.二者具沒(méi)有長(zhǎng)期均衡關(guān)系
D.以上答案均不正確
A.序列均值是與時(shí)間無(wú)關(guān)的常數(shù)
B.序列方程式與時(shí)間無(wú)關(guān)的常數(shù)
C.序列的自協(xié)方差是與時(shí)間間隔和時(shí)間均無(wú)關(guān)的常數(shù)
D.序列的自協(xié)方差是只與時(shí)間間隔有關(guān)，與時(shí)間起始終了期無(wú)關(guān)的
A.降低
B.增大
C.不變
D.無(wú)法確定
最新試題
只要運(yùn)用計(jì)量模型估計(jì)出相關(guān)參數(shù)，就可以用于實(shí)際的經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析。
下列哪些是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本假設(shè)？（）
除了模型設(shè)定正確外，能否獲得用于計(jì)量分析的合適的樣本數(shù)據(jù)，對(duì)于經(jīng)濟(jì)研究非常重要。
相關(guān)分析與回歸分析的經(jīng)濟(jì)含義一樣。
計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的實(shí)質(zhì)就是對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行數(shù)量分析。
計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的主要任務(wù)不包括以下哪一項(xiàng)？（）
在簡(jiǎn)單線性回歸模型y=β0+β1x+u中，假定E（u）≠0。令α0=E（u）。證明：這個(gè)模型總可以改寫(xiě)為另一種形式：斜率與原來(lái)相同，但截距和誤差有所不同，并且新的誤差期望值為零。
如果一個(gè)時(shí)間序列中的數(shù)據(jù)與其自身過(guò)去的數(shù)據(jù)存在相關(guān)性，那么這個(gè)時(shí)間序列具有自相關(guān)性。
計(jì)量模型（）。
由于簡(jiǎn)單線性回歸與現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象相關(guān)很遠(yuǎn)，因此預(yù)測(cè)沒(méi)有任何意義。