單項(xiàng)選擇題關(guān)于牛市套利，下面哪個(gè)說法是正確的？（）

A.不是跨期套利
B.買入較近月份的合約同時(shí)賣出遠(yuǎn)期月份的合約進(jìn)行套利的策略
C.A和B
D.以上答案都不對(duì)


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題關(guān)于期貨套期保值的基差，下面的那個(gè)說法是正確的？（）

A.基差是指某一特定商品在某一特定時(shí)間和地點(diǎn)的現(xiàn)貨價(jià)格與該商品在期貨市場(chǎng)的期貨價(jià)格之差
B.基差＝進(jìn)行套期保值資產(chǎn)的現(xiàn)貨價(jià)格-所使用合約的期貨價(jià)格
C.A和B
D.以上答案都不對(duì)

2.單項(xiàng)選擇題套期保值通常并不能完全規(guī)避所有風(fēng)險(xiǎn)，主要原因是（）

A.需要對(duì)沖其價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)與期貨合約的標(biāo)的資產(chǎn)可能不完全一樣
B.套期保值可能并不知道購買和出售資產(chǎn)的確切時(shí)間
C.套期保值可能要求合約在其到期日之前就平倉了
D.以上答案A、B、C都對(duì)