A.套利的可行性
B.預(yù)期利潤
C.交易策略
D.風(fēng)險評估
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A.進行套期保值的品種是與自身生產(chǎn)經(jīng)營密切相關(guān)的品種合約,同時應(yīng)了解所選擇商品期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)定、交割規(guī)定
B.可以試圖用套期保值來獲取更多收益
C.要認清市場的潛在風(fēng)險,合理分配資金
D.要關(guān)注國內(nèi)經(jīng)濟動向,時時了解供需情況及相關(guān)政策,根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營目的及時調(diào)整套期保值方案
A.入市后,期貨價格下跌,期貨頭寸被套,則積極組織聯(lián)系運輸、倉儲庫容,熟悉交割環(huán)節(jié)和手續(xù),及時籌集資金,準(zhǔn)備交割接貨
B.入市后,期貨價格大幅上漲,現(xiàn)貨價格變動幅度遠遠小于期貨價格變動幅度,賬面浮盈較大,如果距離現(xiàn)貨交割時間很長,價格走勢出現(xiàn)見頂跡象,可以適時平倉部分或全部頭寸,形成動態(tài)比率套期保值,將超額利潤落袋為安,等待價格回落的二次保值機會;如果期貨與現(xiàn)貨價格變動幅度相當(dāng)、距離現(xiàn)貨合同履約時間較短,則耐心等待到期采購現(xiàn)貨鋼材、履約供貨合同,同時平倉期貨保值頭寸,實現(xiàn)完全保值
C.市場波動頻繁,區(qū)間震蕩,則可以在積極組織準(zhǔn)備現(xiàn)貨交割的同時,在期貨市場上動用較小部分頭寸,進入成本區(qū)間下沿逢低買進,進入厚利區(qū)間上沿逢高賣出平倉,反復(fù)操作,獲取區(qū)間收益
D.以上描述均正確
A.企業(yè)購銷實際情況
B.市場現(xiàn)實情況
C.市場趨勢
D.企業(yè)的風(fēng)險偏好
A.投入資金量
B.目標(biāo)價位與止損點
C.交易數(shù)量
D.時間跨度
A.風(fēng)險偏好
B.資金狀況
C.投資目標(biāo)
D.人際關(guān)系
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最新試題
下列選項中,屬于非可交割券的有()。
()是指產(chǎn)品在特定事件發(fā)生時即終止,投資者不必等到產(chǎn)品到期即可收到產(chǎn)品的最終收益,而發(fā)行者則必須按照既定的收益算法計算產(chǎn)品的價值并贖回該產(chǎn)品。
收益率曲線變得更凸后,中間期限的利率相對向下移動,而長短期限的利率則相對向上移動。()
某個資產(chǎn)組合下一日的在險價值(VaR)是200萬元,假設(shè)資產(chǎn)組合的收益率分布服從正態(tài)分布,以此估計該資產(chǎn)組合每周的VaR(5個交易日)是()萬元。
就國內(nèi)持倉分析來說,按照規(guī)定,國內(nèi)期貨交易所的任何合約持倉數(shù)量達到一定級別時,交易所會在每日收盤后將當(dāng)日交易量和持倉量排名前()位的會員持倉和成交予以公布。
在自動贖回結(jié)構(gòu)中,典型的自動贖回條件是當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)在既定日期的價格上漲達到或者超過初始價格的100%或者()。
多元線性回歸模型的基本假定有()。
某基金經(jīng)理決定賣出股指期貨,買入國債期貨來調(diào)整資產(chǎn)配置,該交易策略的結(jié)果為()。
季節(jié)性分析只適用于特定品種的()。
發(fā)行100萬的本金保護型結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品,掛鉤標(biāo)的為上證50指數(shù),期末產(chǎn)品的平均收益率為max(0,指數(shù)漲跌幅),若發(fā)行時上證50指數(shù)點位為2500,產(chǎn)品參與率為0.52,則當(dāng)指數(shù)上漲100個點時,產(chǎn)品損益()。