單項選擇題當(dāng)利率敏感性資產(chǎn)小于利率敏感性負債時，金融機構(gòu)的重定價缺口為（）。
A.正
B.負
C.0
D.無法確定
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1.單項選擇題到期日模型是以（）為分析計算的基礎(chǔ)來衡量金融機構(gòu)利率風(fēng)險的。
A.歷史價值
B.經(jīng)濟價值
C.市場價值
D.賬面價值
2.單項選擇題
假設(shè)某金融機構(gòu)以市場價格報告的資產(chǎn)負債表如下：
則該金融機構(gòu)的到期期限缺口為（）。
A.15.73年
B.-15.73年
C.23.15年
D.-23.15年
3.單項選擇題假設(shè)某金融機構(gòu)由于市場利率的變化，其資產(chǎn)的市場價值增加了3.25萬元，負債的市場價值增加了5.25萬元，則該金融機構(gòu)的股東權(quán)益變化為（）。
A.增加了2萬元
B.維持不變
C.減少了2萬元
D.無法判斷
4.單項選擇題一個票面利率為10%，票面價值為100元，還有兩年到期的債券其現(xiàn)在的市場價格為（假設(shè)現(xiàn)在的市場利率為10%）（）。
A.99.75元
B.100元
C.105.37元
D.98.67元
5.單項選擇題假設(shè)某金融機構(gòu)的1年期利率敏感性資產(chǎn)為20萬元，利率敏感性負債為15萬元，則利用重定價模型，該金融機構(gòu)在利率上升1個百分點后（假設(shè)資產(chǎn)與負債利率變化相同），其利息收入的變化為（）。
A.利息收入減少0.05萬元
B.利息收入增加0.05萬元
C.利息收入減少0.01萬元
D.利息收入增加0.01萬元
