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單項選擇題

當利率敏感性資產(chǎn)小于利率敏感性負債時，金融機構(gòu)的重定價缺口為（）。

A.正
B.負
C.0
D.無法確定

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單項選擇題

到期日模型是以（）為分析計算的基礎(chǔ)來衡量金融機構(gòu)利率風險的。

A.歷史價值
B.經(jīng)濟價值
C.市場價值
D.賬面價值

單項選擇題

假設(shè)某金融機構(gòu)以市場價格報告的資產(chǎn)負債表如下：

則該金融機構(gòu)的到期期限缺口為（）。

A.15.73年
B.-15.73年
C.23.15年
D.-23.15年

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