A.中期利率期貨
B.長期利率期貨
C.短期利率期貨
D.外匯期貨
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A.空頭套期保值
B.多頭套期保值
C.正向套利
D.反向套利
A.黃金本位制
B.浮動(dòng)匯率制
C.盯住美元制
D.固定匯率制
A.套期保值者不能完全對沖風(fēng)險(xiǎn),有凈虧損
B.套期保值者可以將風(fēng)險(xiǎn)完全對沖,且有凈盈利
C.套期保值者可以實(shí)現(xiàn)期貨市場和現(xiàn)貨市場和盈虧完全相接
D.由于不知道期貨價(jià)格是上漲不是下跌,故無法判斷
A.收盤價(jià)
B.最高價(jià)
C.開盤價(jià)
D.最低價(jià)
A.向上突破
B.小幅波動(dòng)
C.向下突破
D.巨幅震蕩
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最新試題
下列關(guān)于短期國債與中長期國債的付息方式的說法中,正確的是()。
以下屬于期貨價(jià)差套利種類的有()。
2015年4月18日,在某客戶的逐筆對沖結(jié)算單中,上日結(jié)存為10萬元,成交記錄表和持倉匯總表分別如下:(其平倉單對應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單):若期貨公司的最低交易保證金比例為10%,出入金為0,焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費(fèi),則該投資者的浮動(dòng)盈虧為()元。
看跌期權(quán)的賣方想對沖了結(jié)其期權(quán)頭寸,應(yīng)()。
下列()是實(shí)值期權(quán)。
能源期貨始于()。
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為()。(不計(jì)交易費(fèi)用)
下列商品中,價(jià)格之間有互補(bǔ)關(guān)系的有()。
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價(jià)為67015元/噸,結(jié)算價(jià)為67110元/噸,漲跌停板幅度為4%,那么該期貨在下一個(gè)交易日的最高有效報(bào)價(jià)為()元/噸。(銅期貨合約最小變動(dòng)價(jià)位為10元/噸)
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反,買方的盈利即為賣方的虧損,買方的虧損即為賣方的盈利。()