單項選擇題

（）比較適用于投機(jī)類型的借款人，因?yàn)樵擃惤杩钊藢暧^經(jīng)濟(jì)因素的變化更敏感。

A.CreditRisk+模型
B.CreditPortfolioView
C.CreditMetrics模型模型
D.RiskCalc模型

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單項選擇題

（）指農(nóng)合機(jī)構(gòu)與交易對手在交易所以外進(jìn)行的各類衍生工具交易，如外匯、利率、股權(quán)，以及商品的遠(yuǎn)期、互換、期權(quán)等交易合約和信貸衍生工具等交易合約。

A.持有頭寸的結(jié)算交易
B.證券融資業(yè)務(wù)
C.展借貸交易
D.場外衍生工具交易

單項選擇題

（）是指當(dāng)某些行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整或原材料價格上升或競爭加劇等不利變化時，貸款組合中處于這些行業(yè)的借款人可能因履約能力整體下降而給農(nóng)合機(jī)構(gòu)造成系統(tǒng)性的信用風(fēng)險損失。

A.區(qū)域風(fēng)險
B.管理層風(fēng)險
C.行業(yè)風(fēng)險
D.總體經(jīng)營風(fēng)險

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