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單項選擇題

（）是根據(jù)風(fēng)險資產(chǎn)的歷史違約數(shù)據(jù)，計算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級的客戶/債項的違約概率。

A.死亡率模型
B.RiskCalc模型
C.KPMG風(fēng)險中性定價模型
D.KMV的CreditMonitor模型

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單項選擇題

商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品和風(fēng)險特征、風(fēng)險估計的時間跨度以及零售業(yè)務(wù)風(fēng)險管理的要求，確定更新檢查頻率，至少（）抽樣檢查一次資產(chǎn)池中單個債務(wù)人及其貸款的情況。

A.每季度
B.每年
C.每半年
D.每兩年

單項選擇題

采用內(nèi)部評級法高級法的銀行，應(yīng)建立估計表外項目的程序，規(guī)定每筆表外項目采用的（）估計值。

A.零售風(fēng)險暴露
B.違約風(fēng)險暴露
C.金融機構(gòu)風(fēng)險暴露
D.主權(quán)風(fēng)險暴露

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