單項選擇題

（）假定投資組合中各種風險因素的變化服從特定的分布（通常為正態(tài)分布），然后通過歷史數(shù)據(jù)分析和估計該風險因素收益分布方差—協(xié)方差、相關系數(shù)等。

A.資產(chǎn)財務狀況分析法
B.方差—協(xié)方差法
C.歷史模擬法
D.蒙特卡羅模擬法

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