單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于夏普比率的說法中，不正確的是（）。

A.夏普比率是針對總波動性權(quán)衡后的回報率
B.夏普比率數(shù)值越大，代表單位風(fēng)險超額回報率越高，基金業(yè)績越好
C.夏普比率是用某一時期內(nèi)投資組合平均超額收益除以這個時期收益的標(biāo)準(zhǔn)差
D.夏普比率數(shù)值越大，代表單位風(fēng)險超額回報率越低，基金業(yè)績越差

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單項(xiàng)選擇題

某基金的份額凈值在第一年年初時為1元，到了年底基金份額凈值達(dá)到2元，但時隔一年，在第二年年末它又跌回到了1元。假定這斯間基金沒有分紅，則此時第一年的收益率為（），第二年的收益率則為（）。

A.100%；-50%
B.100%；-100%
C.50%；-50%
D.100%；50%

單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于指數(shù)基金與ETF的風(fēng)險管理的說法中，錯誤的是（）。

A.指數(shù)基金通過投資指數(shù)成分股分散投資，個別股票的波動對指數(shù)基金的整體影響很大
B.跟蹤誤差揭示基金收益率圍繞標(biāo)的指數(shù)收益率的波動情況
C.作為衡量基金風(fēng)險的指標(biāo)，跟蹤誤差越大，反映其跟蹤標(biāo)的偏離度越大，風(fēng)險越高
D.作為衡量基金風(fēng)險的指標(biāo)，跟蹤誤差越小，反映其跟蹤標(biāo)的偏離度越小，風(fēng)險越低

下列關(guān)于夏普比率的說法中，不正確的是（）。

你可能感興趣的試題

某基金的份額凈值在第一年年初時為1元，到了年底基金份額凈值達(dá)到2元，但時隔一年，在第二年年末它又跌回到了1元。假定這斯間基金沒有分紅，則此時第一年的收益率為（），第二年的收益率則為（）。

下列關(guān)于指數(shù)基金與ETF的風(fēng)險管理的說法中，錯誤的是（）。

下列關(guān)于夏普比率的說法中，不正確的是（）。

某基金的份額凈值在第一年年初時為1元，到了年底基金份額凈值達(dá)到2元，但時隔一年，在第二年年末它又跌回到了1元。假定這斯間基金沒有分紅，則此時第一年的收益率為（），第二年的收益率則為（）。

下列關(guān)于指數(shù)基金與ETF的風(fēng)險管理的說法中，錯誤的是（）。