問答題

【計(jì)算題】美國(guó)商人從德國(guó)進(jìn)口汽車，約定3個(gè)月后支付250萬(wàn)德國(guó)馬克。為了防止馬克升值帶來的不利影響，他進(jìn)行了買入期貨套期保值。3月1日匯率為1美元=1.5917馬克，期貨價(jià)格為1美元=1.5896馬克。如果6月1日的匯率為1美元=1.5023馬克，期貨價(jià)格為1美元=1.4987馬克，其盈虧情況如何？

答案：外匯市場(chǎng)損失250萬(wàn)÷1.5023－250萬(wàn)÷1.5917=9.3467萬(wàn)美元
期貨市場(chǎng)盈利250萬(wàn)÷1.58...

你可能感興趣的試題

【計(jì)算題】USDCALL/CHFPUT，Spot：USD/CHF=1.5000，期權(quán)費(fèi)為1.8%--2%，交易金額為100萬(wàn)美元，如果有一個(gè)客戶買入該期權(quán)，則繳納的期權(quán)費(fèi)為多少？

答案：

100萬(wàn)×2%=2萬(wàn)美元

【計(jì)算題】美國(guó)商人從德國(guó)進(jìn)口汽車，約定3個(gè)月后支付250萬(wàn)德國(guó)馬克。為了防止馬克升值帶來的不利影響，他進(jìn)行了買入期貨套期保值。3月1日匯率為1美元=1.5917馬克，期貨價(jià)格為1美元=1.5896馬克。如果6月1日的匯率為1美元=1.5023馬克，期貨價(jià)格為1美元=1.4987馬克，其盈虧情況如何？

答案：外匯市場(chǎng)損失250萬(wàn)÷1.5917－250萬(wàn)÷1.6023=1.0391萬(wàn)美元
期貨市場(chǎng)盈利250萬(wàn)÷1.58...