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問答題
【計(jì)算題】即期匯率：GBP/USD=1.4810/15，3月期掉期率：116/111，3月期英鎊利率：7.43%--7.56%，3月期美元利率：4.50%--4.62%。問某人欲從銀行借入10萬美元進(jìn)行套利，是否可行？其損益情況如何？
答案：
10萬÷1.4815×（1+7.43%×3/12）×（1.4810-0.0116）－10萬×（1+4.62%×3/12）...
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問答題
【計(jì)算題】現(xiàn)有美國貨幣市場的年利率12%，英國貨幣市場的年利率8%，美元兌英鎊的即期匯率為GBPl=USD2.0010，一投資者用8萬英鎊進(jìn)行套利交易。計(jì)算美元貼水20點(diǎn)與升水20點(diǎn)時(shí)該投資者的損益情況。
答案：
8萬×2.0010×（1+12%）÷（2.0010+0.0020）－8萬×（1+8%）=3110.534英鎊
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問答題
【計(jì)算題】外匯市場牌價(jià)：SpotUSD/DEM1.7520/30，6MTHS350/368貨幣市場的利率：德國馬克利率：9%--10%，美國美元利率：3%--4%，現(xiàn)有一家公司向銀行借進(jìn)1000萬美元，準(zhǔn)備進(jìn)行6個(gè)月期的套利，如果6個(gè)月后的匯率為1.7965/70，問該公司如何操作及損益如何？1000萬×1.7520×（1+9%×6/12）÷（1.7530+0.0368）－1000萬×4%×（1+4%×6/12）=2.9299萬美元
答案：
1000萬×1.7520×（1+9%×6/12）÷（1.7530+0.0368）－1000萬×4%×（1+4%×6/12...
