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問答題
【計(jì)算題】2005年5月1日，英國短期市場的存款利率為年息9%，美國的短期存款利率為年息11%，外匯市場的匯率是GBP/USD=1·6651/81，英國一套利者有100000英鎊，如果匯率不變，該套利者如何進(jìn)行無風(fēng)險(xiǎn)套利？收益如何？假設(shè)如上6個(gè)月到期時(shí)，英鎊匯率升至GBP=USD1·8001，情況怎樣？
答案：
做抵補(bǔ)套利，10萬×1.6651×（1+11%÷2）÷1.6681－10萬×（1+9%÷2）=809.74英鎊，
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問答題
【計(jì)算題】設(shè)某日的外匯行情如下：紐約GBP1=USD1.500/10，法蘭克福USD1=DEM1.7200/10，倫敦GBP1=DEM2.5200/10，假定你有100萬美元。試問：（1）是否存在套匯機(jī)會(huì)？（2）若存在套匯機(jī)會(huì)，請計(jì)算套匯收益。
答案：
在法蘭克福賣美元，在倫敦買英鎊，最后在紐約賣英鎊；
獲利=1.72×100萬÷2.521×1.5-100萬=2...
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