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單項選擇題

考慮兩個因素的經(jīng)濟中，一個充分分散化的資產(chǎn)組合A，無風(fēng)險利率為6%。兩個風(fēng)險因素的風(fēng)險溢價分別為4%和3%。如果資產(chǎn)組合A對因素1的貝塔值為1.2，對因素2的貝塔值為0.8，它的期望收益率是（）。

A.7%
B.8.0%
C.9.2%
D.13.0%
E.13.2%

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單項選擇題

單因素證券市場上無套利機會意味著（）。
Ⅰ.期望收益率-貝塔的關(guān)系對除了少數(shù)充分分散化的組合外仍舊成立
Ⅱ.期望收益率-貝塔的關(guān)系對充分分散化的組合都成立
Ⅲ.期望收益率-貝塔的關(guān)系對除了少數(shù)單個證券外都成立
Ⅳ.期望收益率-貝塔的關(guān)系對所有單個證券都成立

A.Ⅰ、Ⅲ正確
B.Ⅰ、Ⅳ正確
C.Ⅱ、Ⅲ正確
D.Ⅱ、Ⅳ正確
E.只有Ⅰ正確

單項選擇題

一類專業(yè)人士在特定的領(lǐng)域?qū)ふ叶▋r出現(xiàn)偏差的證券，如收購兼并題材的股票，他們從事的不是嚴(yán)格的套利（即無風(fēng)險），這樣的投資者從事的是（）。

A.單純的套利
B.風(fēng)險套利
C.期權(quán)套利
D.均衡套利
E.以上各項均不準(zhǔn)確