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問(wèn)答題
【計(jì)算題】甲賣(mài)出一份A股票的歐式看漲期權(quán)，9月份到期，協(xié)議價(jià)格為20元，現(xiàn)在是5月份，A股票價(jià)格為18元，期權(quán)價(jià)格為2元。如果期權(quán)到期時(shí)A股票價(jià)格為25元，請(qǐng)問(wèn)甲在整個(gè)過(guò)程中的現(xiàn)金流狀況如何？
答案：
他在5月份收入2元，9月份付出5元（=25-20）。
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問(wèn)答題
【計(jì)算題】每季度計(jì)一次復(fù)利的年利率為15，請(qǐng)計(jì)算與之等價(jià)的連續(xù)復(fù)利年利率？
答案：
每年計(jì)一次復(fù)利的年利率=（1+0.14/4）4-1=14.75%
連續(xù)復(fù)利年利率=4ln...
連續(xù)復(fù)利年利率=4ln...
問(wèn)答題
【計(jì)算題】假設(shè)影響投資收益率的只有一個(gè)因素，A、B兩個(gè)組合都是充分分散的，其預(yù)期收益率分別為13%和8%，β值分別等于1.3和0.6。請(qǐng)問(wèn)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率應(yīng)等于多少？
答案：
令RP表示風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，則APT可以寫(xiě)為：
13%=rf+1.3RP
8%=rf+0.6RP
解得rf=3.71%。
