問答題

【簡答題】商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法還必須定期開展壓力測試，對壓力測試主要有哪些一般性的要求？

答案：商業(yè)銀行使用內(nèi)部模型法計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求，應(yīng)制定相應(yīng)的市場風(fēng)險(xiǎn)壓力測試方案。壓力測試方案必須特別關(guān)注：集中度風(fēng)險(xiǎn)、壓力...

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【簡答題】采用內(nèi)部模型法計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)資本需要滿足哪些定量要求？

答案：商業(yè)銀行可以使用任何能夠反映其所有主要風(fēng)險(xiǎn)的模型，例如基于方差-協(xié)方差矩陣、歷史數(shù)據(jù)模擬、蒙特卡羅模擬之類的方法。在風(fēng)險(xiǎn)...

【簡答題】商業(yè)銀行使用內(nèi)部模型法需要滿足哪些定性要求？

答案：銀行使用內(nèi)部模型法作為市場風(fēng)險(xiǎn)管理的主要工具時(shí)，需要滿足以下幾個(gè)方面的定性要求：
1.商業(yè)銀行運(yùn)用內(nèi)部模型計(jì)...