無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。

同一市場(chǎng)上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。

當(dāng)存在期價(jià)高估時(shí)，可買入通過股指期貨同時(shí)賣出對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）

某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。

2015年1月9日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)正式發(fā)布了《股票期權(quán)交易試點(diǎn)管理辦法》及配套規(guī)則，并宣布批準(zhǔn)中國(guó)金融期貨交易所開展股票期權(quán)交易試點(diǎn)，試點(diǎn)產(chǎn)品為上證50ETF期權(quán)。（）

以下說法正確的是（）。

期現(xiàn)套利在（）時(shí)可以實(shí)施。

股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。

股指期貨自身的特殊性有（）。

投資者（）時(shí)，可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。