A.買(mǎi)入大豆現(xiàn)貨，同時(shí)買(mǎi)入9月大豆期貨合約
B.買(mǎi)入大豆現(xiàn)貨，同時(shí)賣(mài)出9月大豆期貨合約
C.賣(mài)出大豆現(xiàn)貨，同時(shí)賣(mài)出9月大豆期貨合約
D.賣(mài)出大豆現(xiàn)貨，同時(shí)買(mǎi)入9月大豆期貨合約
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A.風(fēng)險(xiǎn)較小
B.成本較低
C.收益大
D.交易時(shí)間短
A.套利行為有助于發(fā)現(xiàn)價(jià)格，而普通投機(jī)行為沒(méi)有這項(xiàng)作用
B.套利者關(guān)心的是價(jià)格變動(dòng)的方向，而普通投機(jī)者關(guān)心的是價(jià)格變動(dòng)的大小
C.套利同時(shí)扮演多頭和空頭的雙重角色，而普通投機(jī)交易在一段時(shí)間內(nèi)只扮演單邊角色
D.套利者關(guān)心的是不同期貨合約之間的價(jià)差，而普通投機(jī)者關(guān)心的是單一合約的漲跌
A.同一交易所3月大豆期貨與5月大豆期貨間的套利
B.A交易所5月大豆期貨與B交易所5月大豆期貨間的套利
C.同一交易所5月大豆期貨與5月豆油期貨間的套利
D.同一交易所9月玉米期貨與9月小麥期貨間的套利
A.有助于期貨市場(chǎng)流動(dòng)性的提高
B.規(guī)避了現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
C.使不同期貨合約價(jià)格之間的價(jià)差趨于合理
D.提高了市場(chǎng)的履約率
A.買(mǎi)入A期貨交易所5月玉米期貨合約，同時(shí)買(mǎi)入B期貨交易所5月玉米期貨合約
B.賣(mài)出A期貨交易所9月豆粕期貨合約，同時(shí)買(mǎi)入B期貨交易所9月豆粕期貨合約
C.買(mǎi)人A期貨交易所5月銅期貨合約，同時(shí)賣(mài)出B期貨交易所5月銅期貨合約
D.賣(mài)入A期貨交易所5月PTA期貨合約，同時(shí)買(mǎi)入A期貨交易所7月PTA期貨合約
最新試題
在價(jià)差套利中，計(jì)算價(jià)差應(yīng)用建倉(cāng)時(shí)，用價(jià)格較高的一“邊”減去價(jià)格較低的一“邊”。（）
按每筆交易持倉(cāng)時(shí)間區(qū)分，投機(jī)者可分為（）。
某交易者賣(mài)出7月豆粕期貨合約的同時(shí)買(mǎi)入9月豆粕期貨合約，價(jià)格分別為3400元/噸和3500元/噸，持有一段時(shí)間后，價(jià)差擴(kuò)大的情形是（）。
下列關(guān)于期貨投機(jī)的各項(xiàng)表述中，正確的有（）。
不適合進(jìn)行牛市套利的商品是（）。
下面屬于熊市套利做法的是（）。
大豆提油套利的做法是（）。
套利者可選用的指令有（）。
關(guān)于反向大豆提油套利的做法正確的是（）。
某套利者在1月15日同時(shí)賣(mài)出3月份并買(mǎi)入7月份小麥期貨合約，價(jià)格分別為488美分／蒲式耳和506美分／蒲式耳。假設(shè)到了2月15日，3月份和7月份合約價(jià)格變?yōu)?95美分／蒲式耳和515美分／蒲式耳，則平倉(cāng)后3月份合約、7月份合約及套利結(jié)果的盈虧情況分別是（）。