單項(xiàng)選擇題在國(guó)債基差交易策略中，適宜采用做多基差的情形是（）。

A.預(yù)期基差波幅收窄
B.預(yù)期基差會(huì)走強(qiáng)
C.預(yù)期基差波幅擴(kuò)大
D.預(yù)期基差會(huì)走弱


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1.單項(xiàng)選擇題人民幣債券嵌入一個(gè)衍生品，組合在一起的復(fù)合型產(chǎn)品屬于（）。

A.人民幣結(jié)構(gòu)化存款
B.人民幣結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品
C.人民幣無(wú)本金交割期貨
D.人民幣無(wú)本金交割遠(yuǎn)期

2.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于債券修正久期和基點(diǎn)價(jià)值的關(guān)系，表達(dá)正確的是（）。

A.基點(diǎn)價(jià)值≈－修正久期×債券全價(jià)×0.01%
B.基點(diǎn)價(jià)值≈－修正久期
C.基點(diǎn)價(jià)值≈修正久期×債券全價(jià)×0.01%
D.基點(diǎn)價(jià)值≈修正久期

4.單項(xiàng)選擇題假設(shè)其他因素不變，可導(dǎo)致商品本期供給增加的因素有（）等。

A.當(dāng)期進(jìn)口量增加
B.本期期末結(jié)存量增加
C.當(dāng)期國(guó)內(nèi)消費(fèi)量增加
D.當(dāng)期出口量增加

5.單項(xiàng)選擇題以下期權(quán)組合屬于做多頭寬跨式期權(quán)組合的是（）。

A.買進(jìn)9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為40元/股的A 股票看漲期權(quán)，買入同樣數(shù)量該股票9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為40元/股的看跌期權(quán)
B.賣出9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為35元/股的A 股票看跌期權(quán)，賣出同樣數(shù)量該股票9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為40元/股的看漲期權(quán)
C.賣出9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為40元/股的A 股票看漲期權(quán)，賣出同樣數(shù)量該股票9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為40元/股的看跌期權(quán)
D.買進(jìn)9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為35元/股的A 股票看跌期權(quán)，買入同樣數(shù)量該股票9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為40元/股的看漲期權(quán)