A、直貼票據(jù)賣斷
B、轉(zhuǎn)貼票據(jù)賣斷
C、系統(tǒng)內(nèi)賣斷
D、小企業(yè)E家見(jiàn)證業(yè)務(wù)和票據(jù)理財(cái)收入（考核雙計(jì)部分）
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A、直貼
B、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)買斷
C、逆回購(gòu)和非標(biāo)投資
D、正回購(gòu)
A、3個(gè)月以上銀票直貼、買斷
B、3個(gè)月以上買入返售
C、商票直貼和商票正回購(gòu)
D、3個(gè)月以上商票轉(zhuǎn)貼現(xiàn)買斷
A.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況
B.運(yùn)營(yíng)成本
C.資金成本價(jià)格
D.SHIBOR價(jià)格
A.投融資功能
B.宏觀調(diào)控功能
C.信用引導(dǎo)功能
D.資產(chǎn)配置功能
A.中國(guó)人民銀行
B.銀監(jiān)會(huì)
C.證監(jiān)會(huì)
D.中國(guó)票據(jù)業(yè)務(wù)委員會(huì)
最新試題
一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時(shí)，對(duì)公司而言互換的價(jià)值增加了。
認(rèn)股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強(qiáng)對(duì)空頭套期保值有利。
已購(gòu)買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。
高信用等級(jí)A公司與低信用等級(jí)B公司，進(jìn)入各自優(yōu)勢(shì)的利率市場(chǎng)，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來(lái)不占優(yōu)勢(shì)的利率市場(chǎng)的利率改善，而且是沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的。
實(shí)值的美式期權(quán)的價(jià)值總是大于或等于其內(nèi)涵價(jià)值。
美式看跌期權(quán)的價(jià)值總是低于執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時(shí)開(kāi)始計(jì)算的）
以下哪一項(xiàng)是對(duì)期權(quán)系列的一個(gè)例子？（）
金融機(jī)構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價(jià)差是3個(gè)基點(diǎn)。
浮動(dòng)換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。