在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。

浮動貨幣互換的浮動就相當(dāng)于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。

自2008年信貸危機以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的）

遠期價格會隨著時間的變化而變化，但是遠期交割價格卻是保持不變的。

遠期類工具是權(quán)利和義務(wù)對稱型的。

一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。

一家公司進行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。

以下哪一項是不分紅股票的看跌-看漲平價公式？（）

實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。