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問答題
【簡答題】列出計算利率期貨合約的利潤或損失公式，并能夠結(jié)合所給條件計算利潤或損失。
答案：
利率期貨合約的利潤或損失公式為：
利潤／損失=波動數(shù)x波動值x合約數(shù)
而，波動值=交易單位x最低價格...
利潤／損失=波動數(shù)x波動值x合約數(shù)
而，波動值=交易單位x最低價格...
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問答題
【簡答題】資產(chǎn)負(fù)債的持續(xù)期缺口的計算公式及其含義。
答案：
就是銀行資產(chǎn)負(fù)債的持續(xù)期缺口。
DA：資產(chǎn)的持續(xù)期；DL：負(fù)債的持續(xù)期；PA：資產(chǎn)的現(xiàn)值；PL：負(fù)債的現(xiàn)值。<...
DA：資產(chǎn)的持續(xù)期；DL：負(fù)債的持續(xù)期；PA：資產(chǎn)的現(xiàn)值；PL：負(fù)債的現(xiàn)值。<...
問答題
【簡答題】何為利率敏感性缺口？在不同的缺口下，利率變動對銀行利潤有何影響？
答案：
利率敏感性缺口，是指利率敏感型資產(chǎn)與利率敏感型負(fù)債之間的差額。缺口分析是銀行計量利率風(fēng)險最早使用的方法之一，目前銀行界仍...
