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問(wèn)答題在一個(gè)只有兩種股票的資本市場(chǎng)上，股票A的資本是股票B的兩倍。A的超額收益的標(biāo)準(zhǔn)差為30%，B的超額收益的標(biāo)準(zhǔn)差為50%。兩者超額收益的相關(guān)系數(shù)為0.7。每種股票的貝塔值是多少？

參考答案：

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1.問(wèn)答題在一個(gè)只有兩種股票的資本市場(chǎng)上，股票A的資本是股票B的兩倍。A的超額收益的標(biāo)準(zhǔn)差為30%，B的超額收益的標(biāo)準(zhǔn)差為50%。兩者超額收益的相關(guān)系數(shù)為0.7。市場(chǎng)指數(shù)資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差是多少？

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2.問(wèn)答題 用下列數(shù)據(jù)回答各題，假設(shè)對(duì)股票A、B的指數(shù)模型是根據(jù)以下結(jié)果按照超額收益估算的：

這兩個(gè)回歸的截距項(xiàng)是否與CAPM模型相符？

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