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單項(xiàng)選擇題

某3年期債券久期為2.5年，債券當(dāng)前市場價(jià)格為102元，市場利率為4%，假設(shè)市場利率突然下降100個(gè)基點(diǎn)，則該債券的價(jià)格（）。

A.下跌2.43元
B.上升2.45元
C.下跌2.45元
D.上升2.43元

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單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）模型置信水平的描述，正確的是（）。

A.置信水平越高，意味著在持有期內(nèi)最大損失超出VaR的可能性越小
B.置信水平越高，意味著在持有期內(nèi)最大損失超出VaR的可能性越大
C.置信水平越低，意味著在持有期內(nèi)VaR的值越大
D.置信水平越低，意味著在持有期內(nèi)最大損失超出VaR的可能性越小

單項(xiàng)選擇題

一家日本出口商向美國進(jìn)口商出口了一批貨物，預(yù)計(jì)3個(gè)月后收到1000萬美元的貨款，假如當(dāng)前匯率為1美元=93日元，商業(yè)銀行的研究部門預(yù)計(jì)3個(gè)月后日元可能會升值到1美元=90日元，因此建議該日本出口商（），以對沖匯。

A.在93價(jià)位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸
B.在90價(jià)位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸
C.在93價(jià)位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸
D.在90價(jià)位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸

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