A.距離到期日不足10個交易日的期權(quán)合約信息。
B.當(dāng)日停牌及復(fù)牌的期權(quán)合約信息。
C.行權(quán)日行權(quán)可以盈利的合約信息。
D.近期進(jìn)行合約調(diào)整的期權(quán)合約信息（持續(xù)到調(diào)整后10個交易日）。
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A.10%
B.20%
C.30%
D.40%
A.max｛0.001，min[（2×正股價－行權(quán)價），正股價]×10％｝
B.max｛0.001，min[（2×行權(quán)價－正股價），正股價]×10％｝
C.max｛0.001，min[（2×行權(quán)價－正股價），正股價]×5％｝
D.max｛0.001，min[（2×正股價－行權(quán)價），正股價]×5％｝
A當(dāng)日買入的證券份額
B申購的ETF份額或贖回的成份股份額
C非當(dāng)日買入的證券份額
D沒有優(yōu)先關(guān)系
A.三個或五24個或40
B.三個或七24個或56
C.三個或五28個或44
D.五個或七40個或56
A.買入，賣出
B.買入，買入
C.賣出，買入
D.賣出，賣出
最新試題
期權(quán)合約的交易價格被稱為（）
一般來說，滬深300指數(shù)成分股（）上證50指數(shù)成分股，中證500指數(shù)成分股（）滬深300指數(shù)成分股。
當(dāng)結(jié)算參與人、投資者出現(xiàn)下列哪個情形時，中國結(jié)算、交易所有權(quán)對其相關(guān)持倉進(jìn)行強行平倉（）
若標(biāo)的證券在除權(quán)除息日波動幅度較大，則繼續(xù)加掛新的期權(quán)合約。
衍生品合約賬戶的基礎(chǔ)架構(gòu)只能支持個股期權(quán)的持倉管理，不能支持期貨、CDS、利率互換等國際上常見衍生品合約的持倉管理。
2014年1月12日某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權(quán)價格為40元的認(rèn)購期權(quán)價格為2.5元。2014年3月期權(quán)到期時，股票價格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開倉策略的到期收益是（）元。
下列關(guān)于期權(quán)說法錯誤的是（）。
某投資者已買入甲股票，可通過以下何種期權(quán)組合來構(gòu)造領(lǐng)口策略。（）
某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權(quán)價格為40元的認(rèn)沽期權(quán)價格為3.2元，則構(gòu)建保險策略的成本是（）元。
期權(quán)合約面值是指（）