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A.個股期權(quán)交易設(shè)置漲跌幅
B.期權(quán)合約每日價格漲停價=該合約的前結(jié)算價（或上市首日參與價）+漲跌停幅度
C.期權(quán)合約每日價格跌停價=該合約的前結(jié)算價（或上市首日參與價）-漲跌停幅度
D.認(rèn)購期權(quán)漲跌停幅度=mA.x{行權(quán)價×0.2%，min[（2×行權(quán)價格-合約標(biāo)的前收盤價），合約標(biāo)的前收盤價]×10%}

A.標(biāo)的資產(chǎn)不同
B.權(quán)利與義務(wù)不對稱
C.定價時采用的市場無風(fēng)險利率不同
D.是不是場內(nèi)交易