A.0.3;0.4 B.0.5;0.2 C.0.4;0.3 D.0.35;0.35
A.個股期權(quán)交易設(shè)置漲跌幅 B.期權(quán)合約每日價格漲停價=該合約的前結(jié)算價(或上市首日參與價)+漲跌停幅度 C.期權(quán)合約每日價格跌停價=該合約的前結(jié)算價(或上市首日參與價)-漲跌停幅度 D.認(rèn)購期權(quán)漲跌停幅度=mA.x{行權(quán)價×0.2%,min[(2×行權(quán)價格-合約標(biāo)的前收盤價),合約標(biāo)的前收盤價]×10%}
A.標(biāo)的資產(chǎn)不同 B.權(quán)利與義務(wù)不對稱 C.定價時采用的市場無風(fēng)險利率不同 D.是不是場內(nèi)交易