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單項(xiàng)選擇題

某公司股票認(rèn)沽期權(quán)的行權(quán)價(jià)格是55元，期權(quán)為歐式期權(quán)，期限1年，目前該股票的價(jià)格是44元，權(quán)利金為5元。如果到期日該股票的價(jià)格是34元。則現(xiàn)在購進(jìn)1股認(rèn)沽期權(quán)與購進(jìn)1股股票組合的到期收益為（）元。

A、8
B、6
C、-5
D、0

單項(xiàng)選擇題

關(guān)于期權(quán)的時(shí)間溢價(jià)，下列說法錯(cuò)誤的是（）。

A、其它條件不變，離到期時(shí)間越遠(yuǎn)，時(shí)間溢價(jià)越大
B、隨著到期日臨近，期權(quán)的時(shí)間價(jià)值逐漸減為0
C、認(rèn)購期權(quán)處于虛值狀態(tài)仍可按正的價(jià)格出售是因?yàn)闃?biāo)的價(jià)格仍具有波動(dòng)性
D、期權(quán)時(shí)間價(jià)值和貨幣時(shí)間價(jià)值都是時(shí)間越長價(jià)值越大，二者是相同的概念

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關(guān)于期權(quán)的時(shí)間溢價(jià)，下列說法錯(cuò)誤的是（）。

關(guān)于期權(quán)的時(shí)間溢價(jià)，下列說法錯(cuò)誤的是（）。