A.買進(jìn)認(rèn)購期權(quán)
B.賣出歐式期權(quán)
C.買進(jìn)認(rèn)沽期權(quán)
D.賣出認(rèn)沽期權(quán)
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A.標(biāo)的價格波動率
B.無風(fēng)險利率
C.預(yù)期股利
D.到期期限
A.64
B.65
C.66
D.67
A.為正值
B.為負(fù)值
C.等于零
D.可能為正值,也可能為負(fù)值
A.保護(hù)性策略
B.抵補(bǔ)性策略
C.雙限策略
D.套利策略
A.標(biāo)的證券
B.合約單位
C.行權(quán)價格
D.到期日
最新試題
合約單位調(diào)整時采取四舍五入的方式取整數(shù)股數(shù),余數(shù)部分采用現(xiàn)金結(jié)算。
下列不屬于期權(quán)與期貨的區(qū)別的是()
結(jié)算參與人資金劃出根據(jù)其衍生品保證金賬戶可劃款余額辦理,資金劃出實時生效,辦理時間為()
某股票價格是39元,其兩個月后到期、行權(quán)價格為40元的認(rèn)沽期權(quán)價格為3.2元,則構(gòu)建保險策略的成本是()元。
滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定型和動態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則,每()審核一次成份股,并根據(jù)審核結(jié)果調(diào)整成份股。
一般來說,滬深300指數(shù)成分股()上證50指數(shù)成分股,中證500指數(shù)成分股()滬深300指數(shù)成分股。
對于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán),認(rèn)購期權(quán)開倉初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價+Max(25%*合約標(biāo)的前收盤價-認(rèn)購期權(quán)虛值,10%*標(biāo)的前收盤價)
期權(quán)合約面值是指()
以下為虛值期權(quán)的是()。
滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由()股票組成。