單項選擇題

與跨式策略相比，勒式策略與其的不同點在于（）

A.構(gòu)成策略的認購期權(quán)和認沽期權(quán)標的資產(chǎn)不同
B.構(gòu)成策略的認購期權(quán)和認沽期權(quán)的到期日不同
C.構(gòu)成策略的認購期權(quán)和認沽期權(quán)對應(yīng)的波動率不同
D.構(gòu)成策略的認購期權(quán)和認沽期權(quán)行權(quán)價格不同

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單項選擇題

已知甲股票價格為29.5元，則其行權(quán)價為30元、一周后到期的認購期權(quán)價格為1.2元，則在不存在套利機會的前提下，其行權(quán)價為30元、一周后到期的認沽期權(quán)價值應(yīng)該為（假設(shè)r=0）（）

A.0.7
B.1.2
C.1.7
D.以上均不正確

單項選擇題

以下哪一個正確描述了vega（）

A.delta的變化與標的股票的變化比值
B.期權(quán)價值的變化與標的股票波動率變化的比值
C.期權(quán)價值變化與時間變化的比值
D.期權(quán)價值變化與利率變化的比值

與跨式策略相比，勒式策略與其的不同點在于（）

你可能感興趣的試題

已知甲股票價格為29.5元，則其行權(quán)價為30元、一周后到期的認購期權(quán)價格為1.2元，則在不存在套利機會的前提下，其行權(quán)價為30元、一周后到期的認沽期權(quán)價值應(yīng)該為（假設(shè)r=0）（）

以下哪一個正確描述了vega（）

與跨式策略相比，勒式策略與其的不同點在于（）

已知甲股票價格為29.5元，則其行權(quán)價為30元、一周后到期的認購期權(quán)價格為1.2元，則在不存在套利機會的前提下，其行權(quán)價為30元、一周后到期的認沽期權(quán)價值應(yīng)該為（假設(shè)r=0）（）