單項選擇題以下哪個說法對delta的表述是正確的（）
A.delta可以是正數，也可以是負數
B.delta表示期權價格變化一個單位時，對應標的的價格變化量
C.我們可以把某只期權的delta值當做這個期權在到期時成為虛值期權的概率
D.即將到期的實值期權的delta絕對值接近0
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1.單項選擇題一般來說，以下哪個變量不會對期權價格產生影響（）
A.無風險利率
B.標的股票波動率
C.標的股票收益率
D.標的股票價格
2.單項選擇題投資者買入認沽期權后，發(fā)現(xiàn)標的證券價格持續(xù)上漲，投資者想減少損失則最好（）
A.持有到期行權
B.持有到期不行權
C.買入更多認沽期權
D.提前平倉
3.單項選擇題關于認沽期權買入開倉交易目的，說法錯誤的是（）
A.為鎖定已有收益
B.規(guī)避股票價格下行風險
C.看多市場，進行方向性交易
D.看空市場，進行方向性交易
4.單項選擇題買入一份行權價格為50元的認購期權，支付權利金1元，則如果到期日標的資產價格上升到60元，每股收益為（不考慮折現(xiàn)因素）（）
A.8元
B.9元
C.10元
D.11元
5.單項選擇題買入股票認沽期權，最大收益是（）
A.行權價格-權利金
B.權利金+行權價格
C.權利金
D.行權價格
最新試題
下列關于保證金的陳述有哪些是錯誤的（）
題型：多項選擇題
某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權價格為40元的認沽期權價格為3.2元，則構建保險策略的成本是（）元。
題型：單項選擇題
期權合約的交易價格被稱為（）
題型：單項選擇題
以下關于期權的陳述不正確的是（）。
題型：單項選擇題
若標的證券在除權除息日波動幅度較大，則繼續(xù)加掛新的期權合約。
題型：判斷題
下列哪個是個股期權保證金計算原則（）
題型：多項選擇題
備兌開倉時，交易所直接凍結現(xiàn)貨證券中的合約標的做保證金，且有可能涉及現(xiàn)金保證金的凍結操作。
題型：判斷題
下列關于期權說法錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
己知投資者開倉賣出2份認購期權合約，一份期權合約對應股票數量是1000，期權delta值是0.5，為了進行風險中性交易，則應采取的策略是（）。
題型：單項選擇題
當合約標的發(fā)生摘牌或退市，合約標的對應的所有期權合約自動摘牌。交易所通過會員提前提醒投資者進行平倉，未平倉者按合約標的的最后交易日最后（）均價進行現(xiàn)金結算（具體方法待定）
題型：單項選擇題