你可能感興趣的試題

單項選擇題

以下不符合牛市中期權(quán)的垂直套利組合交易特征的是（）。

A.期權(quán)的標(biāo)的物相同
B.期權(quán)的到期日相同
C.均為股票認(rèn)購或股票認(rèn)沽期權(quán)
D.期權(quán)的行權(quán)價格相同

單項選擇題

牛市買入認(rèn)購期權(quán)垂直套利的具體操作方式是（）。

A.買入行權(quán)價格較低的認(rèn)購期權(quán)，同時賣出行權(quán)價格較高的認(rèn)購期權(quán)
B.買入行權(quán)價格較高的認(rèn)購期權(quán)，同時賣出行權(quán)價格較低的認(rèn)購期權(quán)
C.賣出行權(quán)價格較高的認(rèn)購期權(quán)，同時賣出行權(quán)價格較低的認(rèn)購期權(quán)
D.買入行權(quán)價格較高的認(rèn)購期權(quán)，同時買入行權(quán)價格較低的認(rèn)購期權(quán)

在垂直套利組合中，對不同期權(quán)合約描述不正確的是（）。

你可能感興趣的試題

以下不符合牛市中期權(quán)的垂直套利組合交易特征的是（）。

牛市買入認(rèn)購期權(quán)垂直套利的具體操作方式是（）。

在垂直套利組合中，對不同期權(quán)合約描述不正確的是（）。

以下不符合牛市中期權(quán)的垂直套利組合交易特征的是（）。