一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。

自2008年信貸危機(jī)以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。

根據(jù)看跌-看漲平價關(guān)系式，執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看漲期權(quán)價格是多少？

若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。

期權(quán)的賣方必須追加保證金。

一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。

金融機(jī)構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。

交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。

遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對稱型的。