問答題假設股票現在的價格為100元，不支付股利，以3個月為一期，3個月內股價可能上漲到原來的1.2倍，也可能下降到原來的0.8倍，無風險利率為12%（連續(xù)復利）。試求6個月后到期的執(zhí)行價格為110元的美式看跌期權的價格。
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當第一次互換協商時，互換價值通常接近于零。
題型：判斷題
以下哪一項對期權空頭頭寸的描述是正確的？（）
題型：單項選擇題
當購買六個月期權時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。
題型：判斷題
一家公司進行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。
題型：判斷題
遠期價格會隨著時間的變化而變化，但是遠期交割價格卻是保持不變的。
題型：判斷題
實值的美式期權的價值總是大于或等于其內涵價值。
題型：判斷題
以下對期權內在價值的描述最貼切的是（）。
題型：單項選擇題
對于CBOE交易的股票期權，都沒有保證金的要求。
題型：判斷題
若當前歐式看漲期權價格為5美元，給出套利方案和結果。
題型：問答題
根據看跌-看漲平價關系式，執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看漲期權價格是多少？
題型：問答題