單項(xiàng)選擇題風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)法是通過哪一種模型中推導(dǎo)出來(lái)的（）

A.布萊克-舒爾斯-默頓期權(quán)定價(jià)模型
B.資本資產(chǎn)定價(jià)模型
C.向量自回歸模型
D.條件風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型


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1.單項(xiàng)選擇題設(shè)證券A的市場(chǎng)情況如下：P=100，u=1.07，d=0.98，T-t=1，r=2%，證券B一年后的價(jià)格可能上升到103，也可能下降到98.5，那么證券B的價(jià)格是（）

A.100
B.98
C.98.52
D.99.33
E.存在兩個(gè)不同的資產(chǎn)組合，它們的未來(lái)?yè)p益相同，具體來(lái)說就是在相同狀態(tài)下現(xiàn)金流是一樣的，但是它們的成本卻不同