單項選擇題

CD期貨的期貨合約價格以百分比形式計算，百分比從100減去當(dāng)前收益率。Tick為90天CD的100美元或者25美元。一位擔(dān)心短期利率上升的投資者已做出短期對沖。當(dāng)套期保值開始時，基差是-40。當(dāng)對沖取消，基礎(chǔ)是-.10這改變的基礎(chǔ)將表明以下哪一項？（）

A.每份合約凈收益750美元
B.每份合約凈虧損750美元
C.無論是收益還是損失
D.凈收益或損失，但金額無法確定

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