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風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)和風(fēng)險(xiǎn)限額報(bào)告必須在交易結(jié)束的第三天以前完成。
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判斷題
在事后檢驗(yàn)中,如果市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的估算結(jié)果比實(shí)際發(fā)生損失的頻率和金額都相差較多,則說(shuō)明市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型可靠性低。
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壓力測(cè)試的目的是評(píng)估銀行在極端不利情況下的損失承擔(dān)能力。
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