A.VaR的計算涉及置信水平和持有期 B.一般來講,風(fēng)險價值隨置信水平和持有期的增大而減少 C.如果模型是用來決定與風(fēng)險相對應(yīng)的資本,置信水平應(yīng)該取低 D.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身,則時間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性 E.如果資產(chǎn)組合變動頻繁,則時間間隔應(yīng)該長
A.遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的,期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的 B.遠(yuǎn)期是在確定的未來時間按確定的價格購買某項資產(chǎn)的協(xié)議 C.遠(yuǎn)期合約一般在交易所交易,期貨合約一般通過金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)濟(jì)商柜臺交易 D.遠(yuǎn)期合約的流動性較差,而期貨合約的流動性較好 E.期貨合約可以在確定的未來時間按不確定的價格購買某項資產(chǎn)的協(xié)議
A.缺口分析是對利率變動進(jìn)行敏感性分析的方法之一 B.久期分析是衡量利率變化對銀行經(jīng)濟(jì)價值的影響 C.外匯敞口方法是商業(yè)銀行最早采用的匯率風(fēng)險計量方法 D.缺口分析是一種比較高級的利率風(fēng)險計量方法 E.缺口分析比久期分析方法先進(jìn)的利率風(fēng)險計量方法