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商業(yè)銀行交易賬戶的項目通常按歷史成本定價。()
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Credit Risk+模型的一個基本假定是貸款組合的違約率服從二項分布。()
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對風(fēng)險模型進行壓力測試是風(fēng)險管理的關(guān)鍵,因為壓力測試既能夠說明極端事件的影響程度,也能說明事件發(fā)生的可能性,因此,通過壓力測試有助于了解風(fēng)險管理中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)。()
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