判斷題買入飛鷹式套利是買進(jìn)一個(gè)低執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)，賣出一個(gè)中低執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán);賣出一個(gè)中高執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán);買進(jìn)一個(gè)高執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)，最大損失是權(quán)利金總額。

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題以下為虛值期權(quán)的是（）。

A.執(zhí)行價(jià)格為300，市場(chǎng)價(jià)格為250的買入看跌期權(quán)
B.執(zhí)行價(jià)格為250，市場(chǎng)價(jià)格為300的買入看漲期權(quán)
C.執(zhí)行價(jià)格為250，市場(chǎng)價(jià)格為300的買入看跌期權(quán)
D.執(zhí)行價(jià)格為300，市場(chǎng)價(jià)格為250的買入看漲期權(quán)

2.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于反向轉(zhuǎn)換套利的說法中正確的有（）。

A.反向轉(zhuǎn)換套利是先買進(jìn)看漲期權(quán)，賣出看跌期權(quán)，再賣出一手期貨合約的套利。
B.反向轉(zhuǎn)換套利中看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格和到期月份必須相同
C.反向轉(zhuǎn)換套利中期貨合約與期權(quán)合約的到期月份必須相同
D.反向轉(zhuǎn)換套利的凈收益=（看跌期權(quán)權(quán)利金-看漲期權(quán)權(quán)利金）+（期貨價(jià)格-期權(quán)價(jià)格執(zhí)行價(jià)格）

3.多項(xiàng)選擇題下列說法錯(cuò)誤的有（）。

A.中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可以根據(jù)審慎監(jiān)管原則，結(jié)合期貨公司的風(fēng)險(xiǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)管理能力，不可以提高其風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)
B.中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可以根據(jù)審慎監(jiān)管原則，結(jié)合期貨公司的風(fēng)險(xiǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)管理能力，提高其風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)
C.中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可以根據(jù)審慎監(jiān)管原則，結(jié)合期貨公司的風(fēng)險(xiǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)管理能力，降低其風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)
D.中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可以根據(jù)審慎監(jiān)管原則，結(jié)合期貨公司的風(fēng)險(xiǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)管理能力，不可以降低其風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)

4.多項(xiàng)選擇題下列策略中權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是（）。

A.買進(jìn)看漲期權(quán)
B.買進(jìn)看跌期權(quán)
C.賣出看漲期權(quán)
D.賣出看跌期權(quán)