A.高級計量法資本計量的相關(guān)性主要包括頻率相關(guān)性、嚴(yán)重度相關(guān)性和累計損失相關(guān)性等類型 B.頻率的相關(guān)性是指模型單元格之間總損失是否相關(guān) C.嚴(yán)重度的相關(guān)性是指模型單元格之間每個損失事件的損失金額是否相關(guān) D.累積損失的相關(guān)性是指模型單元格之間損失事件發(fā)生次數(shù)是否相關(guān) E.可通過定量和定性綜合求解方法確定相關(guān)系數(shù)矩陣
A.損失分布法模型需要對損失頻率和嚴(yán)重度的概率分布函數(shù)分別進(jìn)行估計 B.損失頻率分布函數(shù)的估計主要是基于外部損失數(shù)據(jù) C.損失嚴(yán)重度分布函數(shù)的估計應(yīng)使用內(nèi)、外部損失數(shù)據(jù)及情景分析數(shù)據(jù) D.基于損失分布法構(gòu)建高級計量法模型是目前國際銀行的主流選擇 E.損失分布法框架下,不需要計算VaR值