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多項選擇題

當久期缺口為正值時，下列說法正確的有（）。

A.無論市場利率如何變化，資產(chǎn)和負債的價值都不變
B.如果市場利率下降，資產(chǎn)與負債的價值都會增加
C.如果市場利率下降，銀行的市場價值將下跌
D.如果市場利率上升，資產(chǎn)與負債的價值都會減少
E.如果市場利率上升，銀行的市場價值將增加

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多項選擇題

下列關(guān)于單幣種敞口頭寸的計算公式，正確的有（）。

A.敞口頭寸：即期凈敞口頭寸+遠期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸+其他敞口頭寸
B.即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)-即期負債
C.即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)+即期負債
D.遠期凈敞口頭寸=遠期賣出-遠期買入
E.遠期凈敞口頭寸=遠期買入-遠期賣出

多項選擇題

下列關(guān)于計算VaR值的歷史模擬法的說法，正確的有（）。

A.歷史模擬法假定歷史可以在未來重復(fù)
B.歷史模擬法不需要任何分布假設(shè)，也無須計算波動率
C.歷史模擬法的風險因素的歷史收益本身不包含風險因素之間的相關(guān)關(guān)系
D.相對于蒙特卡羅模擬法，歷史模擬法實施起來較容易
E.歷史模擬法是全定價估值，準確性較高

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