A.可以分為初級法和高級法兩種 B.初級法要求商業(yè)銀行自行估計違約概率,其他風險要素采用監(jiān)管部門的規(guī)定 C.高級法要求商業(yè)銀行自行估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露、有效期限 D.商業(yè)銀行可以選擇初級法評估零售類風險暴露,自行估計違約概率,違約損失率采用監(jiān)管當局的估計值
A.CreditMetrics目的是為了計算出在一定的置信水平下,一個信用資產(chǎn)組合在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失 B.CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個VaR模型 C.CreditMetrics直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化,然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化,得出模型中的一系列參數(shù)值 D.CreditMetrics是一種信用風險組合計量模型
A.0.05% B.0.04% C.0.03% D.0.02%