A.均值-方差模型
B.資本-資產(chǎn)定價模型
C.套利定價模型
D.因素模型
E.均衡模型

A.套利一般可分為三類：跨期套利、跨市套利和跨商品套利
B.跨期套利是套利交易中最普遍的一種，是利用同一商品但不同交割月份之間正常價格差距出現(xiàn)異常變化時進行對沖而獲利的，又可分為牛市套利和熊市套利兩種形式
C.跨市套利是在不同交易所之間的套利交易行為。當同一期貨商品合約在兩個或更多的交易所進行交易時，由于區(qū)域間的地理差別，各商品合約間存在一定的價差關系
D.在牛市套利時，交易所買入近期交割月份的合約，同時賣出遠期交割月份的合約，希望近期合約價格上漲幅度大于遠期合約價格的上漲幅度
E.日經(jīng)225指數(shù)期貨同時在新加坡國際金融交易所（SIMEX）、大阪證券交易所（OSE.和芝加哥商業(yè)交易所（CME.進行交易，由于標的指數(shù)是相同的，因此各個期貨合約的價格變動趨勢也相同，但由于各種因素的影響，同一指數(shù)期貨合約之間的價格會保持在一個合理的價差水平。如果比價關系出現(xiàn)暫時的反常，就存在進行套利交易獲利的可能。

A.久期法則一，零息債券的久期等于它的到期時間。零息債券未來只有一筆現(xiàn)金流，所以這筆現(xiàn)金流的權重為1，而且現(xiàn)金流發(fā)生的時間為到期時間，所以，零息債券的久期等于它的到期時間
B.久期法則二，到期時間和到期收益率不變，當息票利率降低時，債券的久期將變長，利率敏感性將增加
C.當息票利率不變時，債券的久期和利率敏感性通常隨到期時間的增加而增加。對于所有的息票債券，當其到期時間增加1年時，它的久期增長少于1年
D.假設其他因素不變，當債券的到期收益率較低時，債券的久期和利率敏感性較高
E.無期限債券的久期為（1+y）/y

A.資本利得收益
B.利息收入
C.系統(tǒng)性收益
D.利息的再投資收入
E.風險收益

A.零息債券的久期等于它的持有時間
B.當息票利率降低時，債券的久期將變長，利率敏感性將增加
C.當息票利率提高時，債券的久期將變長，利率敏感性將增加
D.當息票利率不變時，債券的久期和利率敏感性通常隨到期時間的增加而增加
E.假設其他因素不變，當債券的到期收益率較低時，債券的久期和利率敏感性較高