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單項選擇題

如果引入無風險資產(chǎn)，下圖顯示了資產(chǎn)組合的可行域和有效邊界。
當引入無風險資產(chǎn)時，投資者的最優(yōu)風險資產(chǎn)組合為（）。

A.M點
B.f點
C.位于f的右下延長線上的組合
D.位于f與M之間的所有組合

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單項選擇題

若某股票將取得的收益率為平均每年10%，國債的收益率保持3%不變。那么，為了得到8%的平均收益率，投資于該股票的比例m為71.43%。如果σ_p=15%，整個資產(chǎn)組合的風險用方差來衡量，則方差為（）。

A.0
B.28.57%
C.10.71%
D.15%

單項選擇題

馬柯維茨在進行證券組合選擇方法的論述時通過假設來簡化風險-收益目標。下列關于馬柯維茨假設的說法，正確的是（）。

A.投資者在決策中只關心投資的期望收益率和方差
B.所有資產(chǎn)都可以在市場上買賣
C.投資者對證券的收益和風險及證券間的關聯(lián)性具有完全相同的預期
D.投資者都依據(jù)組合的期望收益率和方差選擇證券組合