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如果證券組合的詹森指數(shù)為負(fù),則其位于證券市場(chǎng)線的上方,績(jī)效不好。()
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資本市場(chǎng)線揭示了有效組合的收益和風(fēng)險(xiǎn)之間的均衡關(guān)系。()
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據(jù)估測(cè),采用資產(chǎn)免疫方法建立的資產(chǎn)組合的成本比采用現(xiàn)金流匹配法的成本要高出3%—7%。()
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