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A．市場指數(shù)基金
B．指數(shù)化型證券組合
C．主動管理
D．被動管理
A．選擇久期等于償債期的債券
B．選擇久期大于償債期的債券
C．使得初始投資額等于未來債務(wù)的現(xiàn)值
D．使得初始投資額大于未來債務(wù)的現(xiàn)值
A．久期與息票利率成相反的關(guān)系，息票率越高，久期越短
B．債券的到期期限越長，久期也越長
C．久期與到期收益率之間呈相反的關(guān)系，到期收益率越大，久期越小
D．多只債券的組合久期等于各只債券久期的算術(shù)平均
A．同品種的期貨價格走勢與現(xiàn)貨價格走勢一致
B．不同品種的期貨價格走勢與現(xiàn)貨價格走勢一致
C．隨著期貨合約到期日的臨近，現(xiàn)貨與期貨趨向一致
D．在大部分的交易時間里，現(xiàn)貨價格與期貨價格有差價
最新試題
評價組合業(yè)績時，基于不同市場指數(shù)所得到的評估結(jié)果不同，也不具有可比性。（）
評價組合業(yè)績應(yīng)本著"既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險的大小"的基本原則。（）
可行域滿足一個共同的特點：右邊界必然向外凸或呈線性，即不會出現(xiàn)凹陷。（）
從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機構(gòu)不能對生效不足6個月的基金進行評獎或單一指標(biāo)排名。（）
一個高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場經(jīng)營得好，而一個低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營得比市場差。（）
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價模型為基礎(chǔ)。（）
根據(jù)有效組合的定義，有效組合不止一個。（）
當(dāng)債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時，采用久期方法不能就債券價格對利率的敏感性予以正確的測量。（）
純收益率掉換是著眼于短期的收益變動，而不是對長期內(nèi)的收益率變動進行任何預(yù)測。（）
從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機構(gòu)對基金、基金管理人單一指標(biāo)排名的排名期間少于3個月。（）