A.13
B.6
C.-5
D.-2
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某股票最近四年的年末股價、股利如下表所示：
那么該股票根據(jù)連續(xù)復利計算的股票報酬率標準差為（）。
A.6.13%
B.9.21%
C.12.72%
D.7.49%
A.空頭看漲期權到期日價值為-2元
B.空頭看漲期權到期日價值為-7元
C.空頭看漲期權凈損益為3元
D.空頭看漲期權凈損益為-3元
A.6
B.14.31
C.17.31
D.3.69
A.保護性看跌期權的凈損益=到期日股價-股票買價-期權價格
B.拋補看漲期權的凈損益=期權費
C.多頭對敲的凈損益=到期日股價-執(zhí)行價格-多頭對敲投資額
D.空頭對敲的凈損益=執(zhí)行價格-到期日股價+期權費收入
A.多頭看漲期權到期日價值=Max（股票市價-執(zhí)行價格，0）
B.空頭看漲期權凈損益=空頭看漲期權到期日價值+期權價格
C.空頭看跌期權到期日價值=-Max（執(zhí)行價格-股票市價，0）
D.空頭看跌期權凈損益=空頭看跌期權到期日價值-期權價格
最新試題
期權的價值為多少？
如果其他因素不變，下列有關影響期權價值的因素表述正確的有（）。
計算利用復制原理所建組合中股票的數(shù)量（套期保值比率）為多少？
若甲投資人購買一份看漲期權，標的股票的到期日市價為45元，此時期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
若丙投資人購買10份ABC公司看跌期權，標的股票的到期日市價為45元，此時期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
對股票期權價值影響最主要的因素是（）。
在其他條件不變的情況下，下列關于股票的歐式看漲期權內在價值的說法中，正確的是（）。
同時賣出一只股票的看漲期權和看跌期權，它們的執(zhí)行價格和到期日均相同。該投資策略適用的情況是（）。
下列關于風險中性原理的說法正確的有（）。
投資者對該股票價格未來走勢的預期，會構建一個什么樣的簡單期權投資策略？若考慮貨幣時間價值，價格需要變動多少（精確到0．01元），投資者的最初投資才能獲利？