A.保護(hù)性看跌期權(quán)的凈損益=到期日股價-股票買價-期權(quán)價格
B.拋補(bǔ)看漲期權(quán)的凈損益=期權(quán)費(fèi)
C.多頭對敲的凈損益=到期日股價-執(zhí)行價格-多頭對敲投資額
D.空頭對敲的凈損益=執(zhí)行價格-到期日股價+期權(quán)費(fèi)收入
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A.多頭看漲期權(quán)到期日價值=Max（股票市價-執(zhí)行價格，0）
B.空頭看漲期權(quán)凈損益=空頭看漲期權(quán)到期日價值+期權(quán)價格
C.空頭看跌期權(quán)到期日價值=-Max（執(zhí)行價格-股票市價，0）
D.空頭看跌期權(quán)凈損益=空頭看跌期權(quán)到期日價值-期權(quán)價格
A.0
B.19
C.1
D.-1
A.59
B.60
C.62
D.65
A.二叉樹模型是一種近似的方法
B.將到期時間劃分為不同的期數(shù)，所得出的結(jié)果是不同的
C.期數(shù)越多，計算結(jié)果與布萊克一斯科爾斯定價模型的計算結(jié)果越接近
D.假設(shè)前提之一是不允許賣空標(biāo)的資產(chǎn)
A.對于看漲期權(quán)而言，隨著標(biāo)的資產(chǎn)價格的上升，其價值也增加
B.看漲期權(quán)的執(zhí)行價格越高，其價值越小
C.對于美式期權(quán)來說，較長的到期時間不一定能增加看漲期權(quán)的價值
D.看漲期權(quán)價值與預(yù)期紅利大小呈反向變動
最新試題
若乙投資人賣出10份ABC公司看漲期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價為45元，此時空頭看漲期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
若乙投資人購入1股A公司的股票，購人時價格52元；同時出售該股票的l份看漲期權(quán)，判斷乙投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預(yù)期投資組合凈損益為多少？
在其他條件不變的情況下，下列關(guān)于股票的歐式看漲期權(quán)內(nèi)在價值的說法中，正確的是（）。
若甲投資人購買一份看漲期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價為45元，此時期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
若甲投資人購買了10份ABC公司看漲期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價為45元．此時期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
對股票期權(quán)價值影響最主要的因素是（）。
執(zhí)行價格為32元的1年的A公司股票的看跌期權(quán)售價是多少（精確到0．0001元）？
計算利用復(fù)制原理所建組合中股票的數(shù)量（套期保值比率）為多少？
利用布萊克——斯科爾斯期權(quán)定價模型估算期權(quán)價值時，下列表述正確的有（）。
某股票的現(xiàn)行價格為20元，以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價格均為24．96元，都在6個月后到期。年無風(fēng)險利率為8％，如果看漲期權(quán)的價格為l0元，看跌期權(quán)的價格為（）元。