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問答題

【簡答題】計算分析題：假設A證券的期望報酬率為10%，標準差是12%，B證券的期望報酬率為18%，標準差是20%，A、B的投資比例分別為60%和40%。要求：（1）計算投資組合的期望報酬率；（2）假設投資組合報酬率的標準差為15%，計算A、B的相關(guān)系數(shù)；（3）假設證券A、B報酬率的相關(guān)系數(shù)為0.6，投資組合報酬率與整個股票市場報酬率的相關(guān)系數(shù)為0.8，整個市場報酬率的標準差為10%，計算投資組合的β系數(shù)。

答案：（1）投資組合的期望報酬率=10%×60%+18%×40%=13.2%
（2）假設A、B報酬率的相關(guān)系數(shù)為r，...

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【簡答題】
計算分析題：某企業(yè)準備投資開發(fā)新產(chǎn)品，現(xiàn)有甲乙兩個方案可供選擇，經(jīng)預測，甲乙兩個方案的期望投資報酬率如下表所示：
要求：
（1）計算甲乙兩個方案期望報酬率的預期值；
（2）計算甲乙兩個方案期望報酬率的方差和標準差；
（3）計算甲乙兩個方案期望報酬率的變異系數(shù)；
（4）根據(jù)以上結(jié)果，比較甲乙兩個方案風險的大小。

答案：（1）甲方案報酬率的期望值=32%×0.4+17%×0.4+（-3%）×0.2=19%
乙方案報酬率的期望值=...

【簡答題】
計算分析題：股票A和股票B的部分年度資料如下：

要求：
（1）分別計算投資于股票A和股票B的平均報酬率和標準差。
（2）計算股票A和股票B報酬率的相關(guān)系數(shù)。
（3）如果投資組合中，股票A占40%，股票B占60%，該組合的期望報酬率和標準差是多少？
（提示：自行列表準備計算所需的中間數(shù)據(jù)，中間數(shù)據(jù)保留小數(shù)點后4位。）

答案：