按照資本資產(chǎn)定價模型，影響特定股票必要報(bào)酬率的因素有（）。

如果組合中包括了全部股票，則投資人（）

某只股票要求的報(bào)酬率為15%，報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為25%，與市場投資組合報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)是0.2，市場投資組合要求的報(bào)酬率是14%，市場組合的標(biāo)準(zhǔn)差是4%，假設(shè)市場處于均衡狀態(tài)，則市場風(fēng)險(xiǎn)溢價為（）。

下列關(guān)于β系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差的說法中，正確的有（）。

計(jì)算分析題：下表給出了四種狀況下，“成熟股”和“成長股”兩項(xiàng)資產(chǎn)相應(yīng)可能的報(bào)酬率和發(fā)生的概率，假設(shè)對兩種股票的投資額相同，若兩種股票報(bào)酬率之間的相關(guān)系數(shù)為0.89。要求：（1）計(jì)算兩種股票的期望報(bào)酬率。（2）計(jì)算兩種股票各自的標(biāo)準(zhǔn)差。（3）計(jì)算兩種股票的投資組合報(bào)酬率。（4）計(jì)算兩種股票的投資組合標(biāo)準(zhǔn)差。

已知某股票與市場組合報(bào)酬率之間的相關(guān)系數(shù)為0.3，其標(biāo)準(zhǔn)差為30%，市場組合的標(biāo)準(zhǔn)差為20%，市場組合的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為10%，無風(fēng)險(xiǎn)利率為5%，則投資該股票的必要報(bào)酬率為（）。

下列有關(guān)證券組合風(fēng)險(xiǎn)的表述正確的有（）。

下列關(guān)于證券組合風(fēng)險(xiǎn)的說法中，不正確的是（）。

計(jì)算分析題：某企業(yè)準(zhǔn)備投資開發(fā)新產(chǎn)品，現(xiàn)有甲乙兩個方案可供選擇，經(jīng)預(yù)測，甲乙兩個方案的期望投資報(bào)酬率如下表所示：要求：（1）計(jì)算甲乙兩個方案期望報(bào)酬率的預(yù)期值；（2）計(jì)算甲乙兩個方案期望報(bào)酬率的方差和標(biāo)準(zhǔn)差；（3）計(jì)算甲乙兩個方案期望報(bào)酬率的變異系數(shù)；（4）根據(jù)以上結(jié)果，比較甲乙兩個方案風(fēng)險(xiǎn)的大小。

下列有關(guān)協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)的說法中，正確的有（）。