A.償債基金
B.先付年金終值
C.永續(xù)年金現(xiàn)值
D.永續(xù)年金終值
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A.如果協(xié)方差大于0,則相關(guān)系數(shù)一定大于0
B.相關(guān)系數(shù)為1時(shí),表示一種證券報(bào)酬率的增長總是等于另一種證券報(bào)酬率的增長
C.如果相關(guān)系數(shù)為0,則表示不相關(guān),但并不表示組合不能分散任何風(fēng)險(xiǎn)
D.證券與其自身的協(xié)方差就是其方差
A.無效集是比最小方差組合期望報(bào)酬率還低的投資機(jī)會的集合
B.無效集比最小方差組合不但報(bào)酬低,而且風(fēng)險(xiǎn)大
C.有效集曲線上的投資組合在既定的風(fēng)險(xiǎn)水平上,期望報(bào)酬率不一定是最高的
D.有效集曲線上的投資組合在既定的收益水平上風(fēng)險(xiǎn)是最低的
A、只承擔(dān)市場風(fēng)險(xiǎn)
B、只承擔(dān)特有風(fēng)險(xiǎn)
C、只承擔(dān)非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D、不承擔(dān)特有風(fēng)險(xiǎn)
A.證券組合的風(fēng)險(xiǎn)不僅與組合中每個證券的報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差有關(guān),而且與各證券之間報(bào)酬率的協(xié)方差有關(guān)
B.持有多種彼此不完全正相關(guān)的證券可以降低風(fēng)險(xiǎn)
C.資本市場線反映了在資本市場上資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬的權(quán)衡關(guān)系
D.投資機(jī)會集曲線描述了不同投資比例組合的風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬之間的權(quán)衡關(guān)系,有效邊界就是機(jī)會集曲線上從最小方差組合點(diǎn)到最低期望報(bào)酬率的那段曲線
A.無風(fēng)險(xiǎn)的報(bào)酬率
B.平均風(fēng)險(xiǎn)股票的必要報(bào)酬率
C.特定股票的貝塔系數(shù)
D.特定股票在投資組合中的比重
最新試題
如果組合中包括了全部股票,則投資人()
下列關(guān)于相關(guān)系數(shù)的說法中,不正確的有()。
下列有關(guān)證券組合風(fēng)險(xiǎn)的表述正確的有()。
下列關(guān)于協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)的說法中,正確的有()。
計(jì)算分析題:某企業(yè)準(zhǔn)備投資開發(fā)新產(chǎn)品,現(xiàn)有甲乙兩個方案可供選擇,經(jīng)預(yù)測,甲乙兩個方案的期望投資報(bào)酬率如下表所示:要求:(1)計(jì)算甲乙兩個方案期望報(bào)酬率的預(yù)期值;(2)計(jì)算甲乙兩個方案期望報(bào)酬率的方差和標(biāo)準(zhǔn)差;(3)計(jì)算甲乙兩個方案期望報(bào)酬率的變異系數(shù);(4)根據(jù)以上結(jié)果,比較甲乙兩個方案風(fēng)險(xiǎn)的大小。
下列有關(guān)證券組合風(fēng)險(xiǎn)的表述中,錯誤的是()。
下列關(guān)于資本市場線和證券市場線表述正確的有()。
某只股票要求的報(bào)酬率為15%,報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為25%,與市場投資組合報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)是0.2,市場投資組合要求的報(bào)酬率是14%,市場組合的標(biāo)準(zhǔn)差是4%,假設(shè)市場處于均衡狀態(tài),則市場風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為()。
下列關(guān)于兩種證券機(jī)會集曲線的說法中,不正確的有()。
如果利率和期數(shù)相同,下列關(guān)于貨幣時(shí)間價(jià)值系數(shù)關(guān)系的說法中正確的有()。